马科维茨投资组合理论值（马科维茨投资组合理论）

导读 大家好，小品为大家解答以上问题。马科维茨投资组合理论值，马科维茨投资组合理论这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！ 解答：1、 音频解说

大家好，小品为大家解答以上问题。马科维茨投资组合理论值，马科维茨投资组合理论这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、 首先，我们需要了解分散品种的含义，然后做出合理的选择。

2、 一、投资组合优势

3、 无论是交易还是投资，我们经常听到“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”这句话。这是什么意思？事实上，我们需要做一个投资组合。20世纪50年代，马科维茨因首次提出投资组合理论而获得诺贝尔经济学奖。

4、 投资组合理论是指由多个标的组成的投资组合，其收益是这些标的收益的加权平均值，但其风险不是这些标的风险的加权平均风险。投资组合可以降低非系统性风险。这一理论为我们多元化经营提供了坚实的理论基础。马科维茨的理论也被称为“华尔街第一次革命”！因此，在交易时，我们也需要在不降低预期收益的情况下，做出降低预期风险的投资组合。这个经验得到了前辈的肯定和认可，不用再去尝试和犯错。

5、 二、不同选择的结果

6、 当我们知道这个理论时，我们应该如何应用它？配置多品种是不是更好？不，当然，任何投资都需要根据喜好来选择。

7、 比如现在我们要选择5个期货标的进行交易。a选择甲醇、沥青、PTA、乙二醇、聚乙烯，B选择甲醇、螺纹、棉花、燃料油、镍。两者都是投资组合，但不同的是A选择的标的关联度高，属于化工板块。这种情况下，品种之间虽然可以形成局部对冲，但整体组合结果取决于化工板块的整体走势，组合的力量无法凸显，风险和收益几乎同时放大。相比较而言，由于标的之间相关性较低，单个板块或品种的风险不会影响整个组合，风险会相对较低。

8、 同理，在资金总量不变的情况下，是增加品种还是集中在几个品种上获利加仓？这取决于交易者的风险偏好。前者比较保守，但风险控制比较好，回撤会比较低。后者具有攻击性。市场合作，收益会相当可观，但风险更大。

9、 这里需要提醒大家的是，无论是增加品种还是集中几个品种加仓，这都要以已经盈利的仓位为基础。在交易世界里，只有仓位增加，没有仓位补充。如果市场比较强势，可以选择集中加仓。如果市场是一般的，多配置和低相关目标更稳定，所有的选择都取决于你的风险偏好。

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